单位根 (计量经济学)
在计量经济学的自回归模型里，如果在
里，系数
，那幺一个单位根是存在的。其中：
是在t 时刻的变量，b 是斜率系数，
是误差项。
如果单位根存在，时间串行可以说是有一个随机趋向。
Unit root
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Unit root 单位根 (计量经济学)
A unit root is a feature of processes that evolve through time that can cause problems in statistical inference involving time series models.
A linear stochastic process has a unit root if 1 is a root of the process's characteristic equation. Such a process is non-stationary. If the other roots of the characteristic equation lie inside the unit circle—that is, have a modulus (absolute value) less than one—then the first difference of the process will be stationary.
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