复合泊松分布
在概率论中,复合泊松分布是指一些独立同分布的随机变量的和的概率分布,而这些随机变量的个数服从泊松分布。在最简单的情形下,复合泊松分布可以是连续分布或者离散分布。
假设
也就是说,N是一个随机变量,其分布为期望为λ的泊松分布,且
为同分布的随机变量,他们相互独立,且与N也独立。则在变量个数()给定的条件下,这
个独立同分布的随机变量和的概率分布:
是一个良定的分布。N = 0时,Y也为0,此时Y | N=0有退化的分布。
复合泊松分布可以通过将(Y,N)的联合分布在N上边缘化而得到,而联合分布可以通过结合条件分布Y | N和N的边缘分布而得到。