邹检验

邹检验（Chow test）是一种统计和计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间串行分析中，邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家邹至庄于1960年发明的。

假设我们的数据模型是：

如果我们把数据分为两组，那幺有：

及

邹检验的原假设就是假设残差 $\varepsilon$ 为未知方差的独立同分布的正态分布，判定 $a_1=a_2$ ， $b_1=b_2$ 和 $c_1=c_2$ 。

假设 $S_C$ 是组合数据的残差平方和， $S_1$ 是第一组数据的残差平方和， $S_2$ 是第二组数据的残差平方和。 $N_1$ 和 $N_2$ 分别是每一组数据的观察数目， $k$ 是参数的总数。邹检验的检验值是：

邹检验服从自由度为 $k$ 和 $N_1+N_2-2k$ 的F-分布。

单词	Chow test
释义	Chow test 中文百科邹检验邹检验（Chow test）是一种统计和计量经济的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间串行分析中，邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家邹至庄于1960年发明的。假设我们的数据模型是：如果我们把数据分为两组，那幺有：及邹检验的原假设就是假设残差 $\varepsilon$ 为未知方差的独立同分布的正态分布，判定 $a_1=a_2$ ， $b_1=b_2$ 和 $c_1=c_2$ 。假设 $S_C$ 是组合数据的残差平方和， $S_1$ 是第一组数据的残差平方和， $S_2$ 是第二组数据的残差平方和。 $N_1$ 和 $N_2$ 分别是每一组数据的观察数目， $k$ 是参数的总数。邹检验的检验值是：邹检验服从自由度为 $k$ 和 $N_1+N_2-2k$ 的F-分布。英语百科 Chow test 邹检验 The Chow test is a statistical and econometric test of whether the coefficients in two linear regressions on different data sets are equal. The Chow test was invented by economist Gregory Chow in 1960. In econometrics, the Chow test is most commonly used in time series analysis to test for the presence of a structural break. In program evaluation, the Chow test is often used to determine whether the independent variables have different impacts on different subgroups of the population.
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