伊藤微积分（英语：Itō calculus）得名自日本数学家伊藤清，是将微积分的概念扩展到随机过程中，像布朗运动（维纳过程）就可以用伊藤微积分进行分析。主要应用在金融数学及随机微分方程中。伊藤微积分的中心概念是伊藤积分，是将传统的黎曼－斯蒂尔杰斯积分延伸到随机过程中，随机过程一方面是一个随机变量，而且也是一个不可微分的函数。

借由伊藤积分，可以将一个随机过程（被积分函数）对另一个随机过程（积分变量）进行积分。积分变量一般会布朗运动。从到的积分结果是一个随机变量。此随机变量定义为一特定随机变量串行的极限（有许多等效的方式可建构上述的定义）。

Itô calculus, named after Kiyoshi Itô, extends the methods of calculus to stochastic processes such as Brownian motion (see Wiener process). It has important applications in mathematical finance and stochastic differential equations.

The central concept is the Itô stochastic integral, a stochastic generalization of the Riemann–Stieltjes integral in analysis. The integrands and the integrators are now stochastic processes: